Enclavada en el lado este de lo que fue el foso (Cava Baja) de la medina musulmana, se levanta esta iglesia de los Dolores (antiguo Oratorio de San Felipe Neri) que acabó de construirse en 1702.
La iglesia presenta planta de cruz latina con bóveda de media naranja en el crucero y tres naves. La central de mayores proporciones se cubre con bóveda de cañón con lunetos sobre arcos fajones. Las naves laterales están cubiertas mediante bóvedas de arista. La portada, construida en travertino, está compuesta por dos cuerpos, el inferior con columnas salomónicas y frontón curvo, y el superior con semicolumnas corintias y estípites. En la cabecera de la iglesia se encuentra un camarín cuadrado de madera con estípites y pinjantes que sustentan una cúpula de cascos con decoración de estucos, bolas, cartuchos y una piña de mocárabes en la clave. Es una obra de gran valor arquitectónico y artístico. Durante un tiempo albergó una bella Dolorosa de José de Mora, la única talla del artista bastetano que existió en su ciudad natal y que acabó dando nombre al templo y a la calle. En 1755 se adosó al lateral sur de la iglesia el palacio episcopal para la estancia temporal en la ciudad de los obispos de la diócesis.
